2024金联创金融衍生品期现交易与产业链风险管理实操培训

1. 浮动报价制度

• a. 基差，点价，一口价交互影响
• b. 产业上下游基差交易具体行为
• c. 基差的意义

2. 基差分析要点:供需，成本与利润

3. 基差与期货关联:跨期结构与持仓分析

1. 产业链分析要点

• a. 石油化工，煤化工与天然气化工
• b. 原油与美元/美股关联
• c. OPEC简介与当前供需焦点

2. 截面分析:私募常见行为模式探讨

3. 三大上游品种季节性4.原油EIA数据详解:分项数据介绍

1. 交割月与期现回归逻辑

2. 期货移仓现象

3. 跨期价格结构

4. 价与套利

5. 寻市场相信的供需故事

1. 商品指数的效用

2. 仓差分析原理

3. 趋势的定义

4. 方向逻辑与择时逻辑运用

5. 2024上半年能化多空因子分析

1. 数字经济时代的企业产业链风险管理

• a. 市场经济运行周期分析条件
• b. 产业链核心利润率管控
• c. 产业链风控管理目标

2. 套期保值及市场应用

• a. 套期保值的应用体系、功能点梳理
• b. 基差风险管理体系及风控模型
• c. 采购生产销售期现策略及生产逻辑
• d. 交割细则及相关注意事项

3. 如何建立套期保值体系

• a. 套期保值对冲的层次和体系
• b. 套期保值业务模式及实践经验
• c. 企业套期保值系统的搭建
• d. 衍生品管理制度及决策机制
• e. 产业链风险识别及研究框架

4. 套期保值业务模式及实践案例

• a. 解析复杂场景下的套保应用案例
• b. 战术、战略及企业利润三个维度
• c. 贸易套保实践案例

1. 衍生品工具应用交易基础

• a. 投机、套利和套期保值的运用
• b. 对期货、期权交易的实盘交易操作介绍
• c. 衍生品工具特点
• d. 交易环节及交易场景应用

2. 如何构建期现交易体系

• a. 基本面和技术面的应用和结合
• b. 交易模式及交易策略
• c. 期现市场的同步跟踪
• d. 有效的资金风险管理

3. 如何构建期现数据研究框架

• a. 建立产业链研究框架
• b. 从宏观面研判和确认市场
• c. 从微观面分析套保或期货交易入场时机
• d. 行业层面如何确定对冲品种与对冲方向

4. 如何拟定企业产业链风险管理方案

• a. 企业（生产、贸易及下游企业）具体保值方案解析
• b. 如何构建企业产业链风险管理方案
• c. 产业链企业提供的风险管理策略方案解析